Por que a caminhada aleatória não é estacionária?
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Vídeo: Por que a caminhada aleatória não é estacionária?

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Vídeo: Aula 6.1 - A caminhada aleatória nos inteiros 2024, Novembro
Anonim

Não , isto é não . Caminhadas Aleatórias estão não estacionário . Mas não tudo não estacionário processos são passeios aleatórios . UMA não estacionário a média e / ou variância da série temporal são não constante ao longo do tempo.

Além disso, o que é floresta aleatória é um passeio aleatório estacionário ou não por quê?

Não , isto é não . Passeios Aleatórios estão não estacionário . Mas não tudo não estacionário processos são passeios aleatórios . UMA não estacionário a média e / ou variância da série temporal são não constante ao longo do tempo.

Saiba também, o que é um sinal não estacionário? UMA sinal é dito ser não - estacionário se uma dessas suposições fundamentais não for mais válida. Por exemplo, uma duração finita sinal , e em particular um transiente sinal (para o qual a duração é curta em comparação com a duração da observação), é não - estacionário.

Além disso, um passeio aleatório com deriva é estacionário?

UMA Caminhada aleatória com ou sem um deriva pode ser transformado em um estacionário processo por diferenciação (subtraindo Yt-1 de Yt, tirando a diferença Yt - Yt-1) correspondentemente a Yt - Yt-1 = εt ou Yt - Yt-1 = α + εt e então o processo se torna a diferença estacionário.

O que é passeio aleatório sem deriva?

Este é o assim chamado aleatória - andar - sem - deriva modelo: ele assume que, a cada ponto no tempo, a série apenas leva um aleatória passo para longe de sua última posição registrada, com passos cujo valor médio é zero.

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